Передача «Шоу Фрая и Лори» — скетч-шоу, носящее очень эксцентричный и иногда заумный характер. Краеугольный камень программы — продуманная игра слов и косвенные намеки; некоторые скетчи сознательно грозят пересечь границу с вульгарностью, но всегда заканчиваются как раз перед тем, как достичь этой точки. Это прогрессивное шоу, построенное на игре с ожиданиями зрителей. Например, в нем не раз «ломают четвертую стену» — камера часто выходит за пределы сцены и показывает всё ее окружающее. Вдобавок, в шоу постоянно показывают людей, выражающих «глас народа», часто с неуместными утверждениями, полностью основанными на игре слов. Лори часто играет на фортепьяно и многих других инструментах и исполняет комические музыкальные номера.